Eröffnungsbereich Handelssystem

Opening Range Breakout Die meisten von euch wissen, ich mag einfache Handelsmethoden, die Sinn machen. Ich schrieb einen Artikel über 3 bar Retracement Eintrag Strategien und erhielt Tonnen positives Feedback. Sie können den Artikel lesen, indem Sie hier klicken. Einige der Rückmeldungen waren von Händlern, die angenehm überrascht waren, dass solche einfachen Eintrag Methoden so effektiv sein könnte. Die große Mehrheit der Rückmeldungen, die ich erhielt, waren Anfragen nach zusätzlichen Eingabemethoden, die einfach zu interpretieren, auszuführen und zu verwalten waren. Der Grund I8217m konzentriert sich auf einfache Strategien ist, weil so viele Male sehe ich Anfang Händler, die glauben, dass komplexe Strategien zu profitablen Strategien gleichzusetzen und das ist nicht der Fall. Je komplexer die Strategie ist, desto schwieriger ist es, sie zu interpretieren, auszuführen und zu managen, so dass öfter als nicht komplexe Strategien mit Genauigkeit und Rentabilität gleichzusetzen sind, wie es oft angenommen wird. Nehmen Sie zum Beispiel Gann Lines oder Elliot Wave Theory, ich kenne ein paar Händler, die mit diesen Methoden gehandelt, aber nie für mehr als ein paar Monate am meisten, außerdem habe ich noch nie einen professionellen Fondsmanager nutzen diese Methoden effektiv oder profitabel in der Vergangenheit gesehen . Opening Range Breakouts Harte Test der Zeit Dies ist, was führte mich zu schreiben über die Öffnung Bereich Break-Methode. Diese einfache Einstiegsstrategie gibt es schon seit über 50 Jahren und ist bis heute eine der beliebtesten Einstiegstrategien. In der Tat kenne ich mehrere professionelle Händler und Fondsmanager, die die Öffnung Bereich Breakout als ihre primäre Einstieg Methode verwenden. Die Eröffnungsreihe ist der höchste Preis und der niedrigste Kurs, der während der ersten halben Stunde des Handelstages gehandelt wird. Ich beziehe mich manchmal auf die erste halbe Stunde Trading-Bereich als die Öffnung Preishalter. Diese besondere Handelsperiode ist wichtig, weil mehr als oft nicht es den Ton für den Rest des Börsentages setzt. Zwischen dem Schließen der vorherigen Handelssitzung und dem Öffnen der aktuellen Sitzung können mehrere Zwischenereignisse auftreten. Diese Ereignisse können einen großen Einfluss auf die bevorstehende Handelssitzung haben. Zum Beispiel spielen Regierungsberichte, Aktienerlöse, Nachrichten aus Überseemärkten und Dutzende anderer grundlegender und technischer Faktoren eine wichtige Rolle in der US-Wirtschaft und stärker auf die Marktstimmung. Es gibt starken Aufbau von Overnight Markets In der Regel während der ersten halben Stunde des Handelstages, die der emotionalste Teil der Trading-Sitzung zu sein, die Märkte absorbieren die Übernacht-Informationen und spiegeln diese Informationen in ihrem Preis. Obwohl die meisten Märkte praktisch rund um die Uhr geöffnet sind, erscheint die Mehrheit des Volumens und der Volatilität nicht während der Übernachtungssitzung, sondern beginnt, nachdem die Börse täglich um 8:30 Uhr geöffnet ist. Dies ist, wenn institutionelle Händler auf den Markt kommen, Kauf und Verkauf enorme Menge an Aktien durch EDV-gestützten Handelssysteme genannt Programm kaufen und Verkauf von Programmen. Das Volumen ist so enorm, dass es einen sehr starken Einfluss auf die kurzfristige Bewegung der Börse haben kann. Diese institutionellen Kauf - und Verkaufsprogramme werden nicht während der Übernachtungssitzung ausgeführt, daher ist es sehr schwierig, wirklich zu sehen, welche Auswirkungen der Übernachtmarkt auf die Börse haben wird, bis die Börse tatsächlich öffnet und den Handel beginnt während der regulären Tagessitzung. Es gab viele Male, wenn der Nachtmarkt in eine Richtung mit einer sehr starken Vorspannung zeigt, nur zu öffnen und bewegen sich vollständig in die entgegengesetzte Richtung innerhalb der ersten halben Stunde der Trading-Sitzung. Daher bieten Overnight-Märkte starke Hinweise in die Richtung, in die der Markt führt, aber letztlich gibt es keinen besseren Indikator für die Marktrichtung als der Markt selbst nach der ersten halben Stunde der Trading Session. Bedingungen müssen vor der Ausführung getauscht werden Um den Eröffnungsbereich auszubrechen, ziehe ich es vor, ein 5-Minuten-Balkendiagramm zu verwenden und einen Kaufstopp ein paar Zecken über dem höchsten Preis zu setzen, der während der letzten sechs Takte erreicht wurde und gleichzeitig einen Verkaufsstopp ein paar Zecken darunter legen Der niedrigste Preis, der während der letzten 6 Handelsstäbe erreicht wurde. Darüber hinaus muss ich sicherstellen, dass drei zusätzliche Bedingungen erfüllt sind, bevor ich den Markt in beide Richtungen betreten. Vermeiden Trading Late In The Day Die erste Bedingung für den Markteintritt ist Zeit. Der Markt muss die Haltestelle kaufen oder verkaufen Stopp innerhalb einer Stunde nach der Definition der hohen und niedrigen der Öffnung Bereich Bracket oder eineinhalb Stunden nach der Eröffnung Glocke. Von Jahren der Beobachtung und Computer-Back-Prüfung mehrere verschiedene Märkte, kam ich zu dem Schluss, dass je schneller der Markt über oder unterhalb der Öffnung Bereich Klammern, desto besser die Chancen des Handwerks auszuarbeiten. Darüber hinaus die meisten Ausbrüche, die später am Tag auftreten, tragen nicht genügend Impuls, um die Volatilität und Richtung, die das Risiko der Eintragung in den Handel nach der ersten Stunde und eine Hälfte des Börsentages wert ist, zu erhalten. Bias in Richtung einer Seite Die zweite Bedingung vor dem Platzieren meiner Eingabe Ordnung, die ich sehen möchte, ist weiterhin Vorspannung in Richtung einer bestimmten Richtung. Ich sehe öfter mal, wie sich die Märkte zwischen dem hohen und dem niedrigen Bereich des Öffnungsbereichs hin und her bewegen. Die Mehrheit der Zeit, wenn ich diese Art von Markt-Aktion sehe ich vermeiden Eintritt in den Markt, obwohl alle anderen Bedingungen erfüllt worden sind. Die ideale Markthandlung vor dem Brechen aus dem Eröffnungsbereich tritt auf, wenn der Markt entweder das Hoch oder das Niedrige auf mehr als einer Gelegenheit testet oder handelt in der Nähe dieses Niveaus wiederholt, wodurch höhere Höhen und höhere Tiefs in Erwartung des Ausbrechens auf die Oberseite Oder abwechselnd niedrigere Tiefs und niedrigere Höhen für die Mehrheit der ersten halben Stunde, was zu einem Zusammenbruch nach unten führt. Was ich nicht sehen will, ist der Markt, der sich in einer unruhigen Handelsspanne zwischen der hohen und der niedrigen Klammer zurückschwingt. Volumen Trocknung ist nicht gut Die dritte und letzte Bedingung für den Eintritt ist Volumen. Es muss ein erheblicher und allmählicher Aufbau oder eine Zunahme des Volumens sein, was zu einem Ausbruch oder einem Ausfall des Preises außerhalb des Öffnungsbereichspreishalters führt. Die überwiegende Mehrheit der Zeitmarktvolumenpeaks während der ersten 15 Minuten und der letzten 15 Minuten des Handelstages, als Folge davon beginnt das Volumen bei der 30-Minuten-Marke typischerweise, wesentlich abzufallen, was es schwierig macht, das Volumen bei 30 zu messen Minute-Marke genau, auch wenn Märkte machen neue Höhen oder Tiefen. Meine Lösung, um mit dem Austrocknen des Volumens fertig zu werden, ist einfach, solange das Volumen allmählich abfällt und noch innerhalb des Bereichs liegt, der während der ersten 15 Minuten des Handels existierte, halte ich ihn für einen Handelsunterbrecher. Wenn ich jedoch feststelle, dass sich das Volumen im Vergleich zu dem, was es während der ersten 15 Minuten war, kaum bewegt, überlege ich, die Bestellung aufzugeben. Während Überwachung Volumen ist nicht eine exakte Wissenschaft, mit der Zeit, die Sie entwickeln ein gutes Gefühl für wie Volumen kommt in den Markt und wie die Märkte reagieren auf Volumen. Denken Sie immer daran, dass Breakout-Einträge sind in der Regel von einer Erhöhung der Volatilität begleitet, stellen Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss berücksichtigt die zusätzliche Volatilität und passen Sie Ihren Stop-Loss Ebenen entsprechend. Viel Glück in Ihrem Trading Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Open Range Breakout Daytrading System Open-Bereich Breakout-System ist ein bekanntes Konzept. Es ist eine Variante des klassischen N-bar Breakout-Systems. Dieses Konzept ist so weit gesprochen, weil es funktioniert. Ich zeige Ihnen eine neue Variante des Konzeptes, die nirgendwo anders besprochen wird. Open Range Breakout Was bedeutet das Open Range Breakout-System tun 1. es identifiziert den höchsten Preis und niedrigsten Preis seit der Eröffnung bis zur Startzeit, Sponsor Nachricht (ad free für alle Mitglieder) 2. lange auf einen Stopp zu den höchsten Preis und kurz An einem Stopp zu dem niedrigsten Preis, der in 1, 3. erhalten wird, nur einmal in einer Richtung, also höchstens 1 lange und 1 kurze Position pro Tag, 4. immer am Ende des Tages, 5. wenn der Bereich von Vorherige Handelssitzung ist oberhalb bestimmter Schwelle des durchschnittlichen Bereichs der vorherigen Handelstage, wird kein Handel für den Tag genommen Hier ist das Handelssystem, Open Range Breakout. Sie können Indicator Manager verwenden, um dieses System in Ihrem NeoTicker zu installieren. Das System wird in Formel geschrieben und kann in NeoTicker installiert werden, indem man es einfach in das Indikatorverzeichnis kopiert. Nachdem Sie die Anzeige installiert haben, können Sie nun Ihr Diagramm einrichten. Das Beispiel, das ich verwenden werde, ist 10-min ES, geht den ganzen Weg zurück zu 1998. Denken Sie daran, das Diagramm auf die entsprechende Zeitspanne als die reguläre Handelssitzung von ES ist 9:30 Uhr bis 4:15 Uhr Eastern Time eingestellt . Wenn Sie das System anwenden, denken Sie daran, Ihren Preis mehrfach auf 50 und min. Tickgröße auf 0,25 einzustellen. Die Provision, die ich in meinem Test verwendet habe, beträgt 2,5 pro Handel. Hier ist das Ergebnis des Systems. Als Kern-System, ohne Glocken und Pfeifen, funktioniert es einigermaßen gut. Ein Problem ist, dass die Leistung in letzter Zeit nicht so gut ist. Gehen Sie in den Chart-Manager und ändern Sie die Chart8217s Handelszeit Bereich von der ursprünglichen 9:30 AM 8211 4:15 PM bis 10:00 AM 8211 4:00 PM. Diese Technik ist bekannt als Data Reduction. Die ich in mehr Details in einem anderen Artikel mit dem Titel 8220Daytrading der Emini8221 in der Technical Analysis of Stock 038 Commodities Magazin, August 2003 Ausgabe diskutiert haben. Hier ist die Leistung des Systems mit reduzierten Daten. Sie glauben wahrscheinlich nicht, es ist das gleiche System mit den gleichen Standard-Parameter, don8217t Sie zu einem Handelssystem zu verbessern bedeutet nicht unbedingt eine Menge von Parameter-Twistings. Das Wichtigste, was zu tun ist, zu verstehen, warum das System nicht tun, was es soll und finden Sie Logik-Lösungen, um das Problem zu lösen. In diesem Fall ist es offensichtlich, dass die Öffnung 20 bis 30 Minuten ist sehr chaotisch und so ist die letzten 15 Minuten des Handels. Durch die Beseitigung dieser Informationen verbesserten wir die Stabilität unserer Signale und damit die Verbesserung der Performance. Opening Range Breakout Trading Strategie (Exits) I. Trading Strategy Entwickler: Toby Crabel (Opening Range Breakout 8211 ORB). Quelle: Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätserweiterung. Forschungsziel: Performance-Verifikation der Ziel-Exit und Time-Exit. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelseinrichtung: NA. Trade Entry: Opening Range Breakout: Ein Handel wird in einem vorgegebenen Betrag über dem offenen gezogen. Die vorgegebene Menge wird Streckung genannt. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: TargetIndex amp TimeIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Öffnungsbereich Breakout (ORB): Ein Handel wird in einem vorbestimmten Betrag über dem offenen gezogen. Der vorbestimmte Betrag wird als Streckung (oben definiert) bezeichnet. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Wenn beide Stops am selben Tag ausgelöst werden, berücksichtigen wir nur einen Eintrag und einen Exit (keine Umkehrungen) und nehmen an, dass der Handel ein Verlierer war. Time Exit: n. Tag am Ende, n TimeIndex. Stretch-Ausstieg: Long-Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Short Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Die Werte werden am Tag der Eingabe berechnet. Target Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird platziert, wenn High Entry Target. Short Trades: Ein Buy am Schluss wird platziert, wenn Low Entry Target. Ziel ist das Vielfache des anfänglichen Risikos pro Handel (definiert durch Exits) und TargetIndex. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. TimeIndex 1, 40, Schritt 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Schritt 0.25 ATRL Länge 20 ATRStop 6 TargetIndex 1.0, 10.0, Schritt 0.25 TimeIndex 1, 40, Schritt 1